Τα hedge funds στοιχηματίζουν ενάντια στον VIX

Tα hedge funds στοιχηματίζουν στη συνέχιση της χαμηλής μεταβλητότητας που συνοδεύει την άνοδο των μετοχών σε επίπεδα ρεκόρ, «σορτάροντας» τον δείκτη μεταβλητότητας της CBOE ή VIX όσο ποτέ άλλοτε την τελευταία 15ετία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι καθαρές θέσεις short των hedge funds στον VIX ανέρχονταν στις 23 Απριλίου σε περίπου 178.000 προθεσμιακά συμβόλαια. Πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο από το 2004, με βάση στοιχεία της CFTC.

Tα επιθετικά στοιχήματα εναντίον του λεγόμενου «δείκτη φόβου» της χρηματιστηριακής αγοράς θεωρούνται ένδειξη εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πορεία των μετοχών.

Ο VIX παραμένει ακόμα κάτω από τις 13 μονάδες, περίπου 30% χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.